将棋の神様〜0と1の世界〜

「三間飛車のひとくちメモ」管理人、兼「フラ盤」&「チェスクロイド」作者がおくる、将棋コラム

エコフィジックス

経済物理学の発見 (光文社新書)
経済物理学の発見 (光文社新書)
光文社 2004-09-18
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おすすめ平均 star
starなかなか面白い
star経済学、物理学の素養の無い人にはすすめられない
star非線形経済学の誕生史

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最近「株」が流行っている。株に限らず、お金の流れに少し興味を持ったので、書籍をあたった。しかし普通の株の本を読んだわけではない。


最新物理学が経済学の常識を、根本から覆す!

経済物理学はカオスやフラクタルといった物理学の手法と概念を利用して、データーに基づいて実証的に現実の経済現象に立ち向かう、まったく新しい科学の分野である。まだ誕生して10年にも満たないほどの若い研究分野だがこれまでの経済学の常識を覆す発見や、斬新なアイディアが次から次へと報告されている。複雑で不安定なお金の世界にも、ものの世界と同じような自然法則が成立している。エコノフィジックスという手法に基づきこれから進むべき未来のお金の世界を探求する。

全8章のうち、6章以降はあまり見るべきものは無かったが、それまでの内容は非常に興味深いものだった。市場例として取り上げられているのは、株ではなく主に「為替」市場。自分へのメモもかねて、キーワードを列挙しておく。

べき分布フラクタルは、この書籍で取り上げられている経済の分野に限らず、バイオ、インターネットなど様々な分野でその有効性が確認され、モデル化の研究などが進んでおり、最近のトレンドだそうだ。


例えば、岩石に衝撃を与えて破砕すると、その破片の大きさの分布はベキ分布となる。大きな破片はほんの数個。中くらいはかなりの数。小さな破片、特にほこりのような小さなものは無数となる。このとき、ほこりのような破片は星の数ほどあるので、大きさの平均はほとんどゼロとなる。しかし標準偏差を計算すると、小数だが大きな破片の寄与が影響し、非常に大きな値となる。つまり、正規分布では大きな変位のものが現れる確率が急速に小さくなる特徴を持つのに対し、べき分布ではぶっ飛んだ変位の発生する確率も結構ある、ということ。


為替市場での具体例で言うと、正規分布ではシックスシグマ(標準偏差の6倍)をはみ出るような事象は100万回に1回くらいしか起こらないのに対し、為替市場ではシックスシグマをはみ出るような変位が起こる確率はおよそ1000分の1だそうだ。
他の例では個人所得があり、年収2000万円程度までは対数正規分布に則り、それ以上の所得分布はべき分布に従うという。


勉強しないまでも、これらキーワードを心にとめておくと良いかも。